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Time Varying Uncertainty and the Credit Channel

Dorofeenko, Victor und Lee, Gabriel und Salyer, Kevin (2008) Time Varying Uncertainty and the Credit Channel. Bulletin Of Economic Research 60 (4), S. 375-403.

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Zusammenfassung

We extend the Carlstrom and Fuerst (American Economic Review, 1997, 87, pp. 893–910) agency cost model of business cycles by including time-varying uncertainty in the technology shocks that affect capital production. We first demonstrate that standard linearization methods can be used to solve the model yet second moments enter the economy’s equilibrium policy functions.We then demonstrate that ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2008
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)
Wirtschaftswissenschaften > IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1111/j.1467-8586.2008.00284.xDOI
Klassifikation:
NotationArt
E4, E5, E2Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:agency costs, credit channel, time-varying uncertainty
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:17 Mrz 2010 14:31
Zuletzt geändert:13 Mrz 2014 13:06
Dokumenten-ID:10816
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