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Intrinsic risks and structuring risks of structured finance

Plank, Kilian (2011) Intrinsic risks and structuring risks of structured finance. Diskussionspapier.

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Zusammenfassung

The debate about the role of structured finance securities like ABS or CDOs in the subprime crisis is representative for a gap in the theory of securitization which in the past was focused on valuation and hedging issues. The area of real-world credit risk analysis which is the foundation for risk and capital management was largely neglected. In this paper we examine structuring risks as well as ...

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Dokumentenart:Monographie (Diskussionspapier)
Datum:2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Nicht ausgewählt
Stichwörter / Keywords:Subprime Crisis, Securitization, CDO, Risk Management, Ratings, Model Risk
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Sep 2011 07:57
Zuletzt geändert:31 Jul 2012 06:48
Dokumenten-ID:13242
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