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Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming. Quantitative Finance 10 (2), S. 209-219.

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Zusammenfassung

We consider a cash management problem where a company with a given financial endowment and given future cash flows minimizes the Conditional Value at Risk of final wealth using a lower bound for the expected terminal wealth. We formulate the optimization problem as a multi-stage stochastic linear program (SLP). The company can choose between a riskless asset (cash), several default- and ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1080/14697680802637908DOI
Verwandte URLs:
URLURL Typ
http://dx.doi.org/10.1080/14697680802637908Verlag
Stichwörter / Keywords:Dynamic stochastic programming; Stochastic linear programming; Cash management; Market price of risk; Change of measure; Scenario generation
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:08 Apr 2010 08:19
Zuletzt geändert:28 Sep 2010 13:04
Dokumenten-ID:14092
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