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Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc

Ferstl, Robert und Hayden, Josef (2010) Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc. Journal of Statistical Software 36 (1), S. 1-34.

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Zusammenfassung

Since zero-coupon rates are rarely directly observable, they have to be estimated from market data. In this paper we review several widely-used parametric term structure estimation methods. We propose a weighted constrained optimization procedure with analytical gradients and a globally optimal start parameter search algorithm. Moreover, we introduce the R package termstrc, which offers a wide ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:August 2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Verwandte URLs:
URLURL Typ
http://www.jstatsoft.org/v36/i01Verlag
http://cran.r-project.org/web/packages/termstrc/index.htmlSoftware
http://r-forge.r-project.org/projects/termstrc/Software
Stichwörter / Keywords:fixed income; term structure estimation; global optimization; R
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:16 Apr 2010 09:31
Zuletzt geändert:05 Aug 2010 21:06
Dokumenten-ID:14402
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
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