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Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc

Ferstl, Robert ; Hayden, Josef


Zusammenfassung

Since zero-coupon rates are rarely directly observable, they have to be estimated from market data. In this paper we review several widely-used parametric term structure estimation methods. We propose a weighted constrained optimization procedure with analytical gradients and a globally optimal start parameter search algorithm. Moreover, we introduce the R package termstrc, which offers a wide ...

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