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Structured Credit Risk and the Crisis

Plank, Kilian (2010) Structured Credit Risk and the Crisis. Working Paper.

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Zusammenfassung

In this article we analyze the credit risks of structured securitizations. The subprime crisis shows clearly that these were not comprehensively understood so far. Here, we trace back several potential risk management flaws of the past. By means of an analytical CDO pool and tranche model we are able to study all risk aspects in a single framework.


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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Stichwörter / Keywords:CDO, Structured Credit, Financial Crisis, Risk
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Unbekannt / Keine Angabe
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:01 Jun 2010 15:42
Zuletzt geändert:23 Sep 2011 13:15
Dokumenten-ID:15179
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