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Asset-liability management under time-varying investment opportunities

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2011) Asset-liability management under time-varying investment opportunities. Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192.

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Andere URL zum Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.028


Zusammenfassung

Stochastic linear programming is a suitable numerical approach for solving practical asset-liability management problems. In this paper, we consider a multi-stage setting under time-varying investment opportunities and propose a decomposition of the benefits in dynamic re-allocation and predictability effects. We use a first-order unrestricted vector autoregressive process to model asset returns ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:Januar 2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.028DOI
Klassifikation:
NotationArt
C61Journal of Economics Literature Classification
G11Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Asset-liability management; Predictability; Stochastic programming; Scenario generation; VAR process
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:21 Jul 2010 11:18
Zuletzt geändert:25 Okt 2010 12:14
Dokumenten-ID:15979
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