Startseite UR

Long-run Identification in a Fractionally Integrated System

Tschernig, Rolf und Weber, Enzo und Weigand, Roland (2010) Long-run Identification in a Fractionally Integrated System. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 447, Working Paper, Regensburg.

WarnungEs ist eine neuere Version dieses Eintrags verfügbar.

[img]
Vorschau
PDF
Download (491kB)
[img]
Vorschau
PDF
Supplement
Download (406kB)

Zum ReconPapers-Eintrag dieses Artikels


Zusammenfassung

We propose an extension of structural fractionally integrated vector autoregressive models that avoids certain undesirable effects for impulse responses if long-run identification restrictions are imposed. We derive its Granger representation, investigate the effects of long-run restrictions and clarify their relation to finite-horizon schemes. It is illustrated by asymptotic analysis and ...

plus


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:September 2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig)
Themenverbund:Nicht ausgewählt
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:16901RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
E3Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Long memory, structural VAR, misspecification, GDP, price level
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints)
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:01 Okt 2010 08:14
Zuletzt geändert:07 Apr 2014 09:16
Dokumenten-ID:16901

Verfügbare Versionen dieses Eintrags

Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Downloads

Downloads im Monat während des letzten Jahres

  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner