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Short-Term Market Overreaction on the Frankfurt Stock Exchange

Lobe, Sebastian und Rieks, Johannes (2011) Short-Term Market Overreaction on the Frankfurt Stock Exchange. Quarterly Review of Economics and Finance The 51 (2), S. 113-123.

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Zusammenfassung

This paper offers out-of-sample evidence of subsequent short-term abnormal returns for stocks experiencing a price change of ten percent or more in either direction on the German stock market between 1988 and 2007. First, we find significant evidence of overreaction which is not exclusively concentrated in small-caps. Second, some well documented anomalies and stock characteristics seem to ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:Mai 2011
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Klassifikation:
NotationArt
G14Journal of Economics Literature Classification
G01Journal of Economics Literature Classification
G15Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Overreaction, price shocks, anomalies
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:15 Dez 2010 06:24
Zuletzt geändert:13 Okt 2011 13:55
Dokumenten-ID:18793
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