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Testing for Parameter Stability in DSGE Models. The Cases of France, Germany and Spain

Jerger, Jürgen und Röhe, Oke (2009) Testing for Parameter Stability in DSGE Models. The Cases of France, Germany and Spain. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 453, Working Paper.

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Zusammenfassung (Englisch)

We estimate a New Keynesian DSGE model on French, German and Spanish data. The main aim of this paper is to check for the respective sets of parameters that are stable over time, making use of the ESS procedure ( ”Estimate of Set of Stable parameters“) developed by Inoue and Rossi (2011). This new econometric technique allows to address the stability properties of each single parameter in a DSGE ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:1 Oktober 2009
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Internationale und Monetäre Ökonomik (Prof. Dr. Jürgen Jerger)
Klassifikation:
NotationArt
E31, E32, E52Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:DSGE, EMU, Monetary Policy, Structural Breaks
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:05 Jul 2011 12:08
Zuletzt geändert:13 Mrz 2014 17:40
Dokumenten-ID:21427

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