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Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection

Hirschberger, Markus und Steuer, Ralph E. und Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian und Qi, Yue (2013) Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection. Operations Research 61 (1), S. 169-183.

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Zusammenfassung

Computing the nondominated set of a multiple objective mathematical program has long been a topic in multiple criteria decision making. In this paper, motivated by the desire to extend Markowitz portfolio selection to an additional linear criterion (dividends, liquidity, sustainability, etc.), we demonstrate an exact method for computing the nondominated set of a tri-criterion program that is all ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:5 Februar 2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1287/opre.1120.1140DOI
Verwandte URLs:
URLURL Typ
http://or.journal.informs.org/Verlag
Stichwörter / Keywords:Multiple criteria decision making, multi-criteria optimization, nondominated surfaces, portfolio selection, multi-parametric quadratic programming
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:19 Okt 2012 06:07
Zuletzt geändert:15 Mrz 2013 16:36
Dokumenten-ID:26526
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