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Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures

Dorfleitner, Gregor (1999) Zum Glattstellen von Index-Futures: Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures. Reihe Quantitative Ökonomie, 97. Eul, Lohmar. ISBN 3-89012-669-3.

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Dokumentenart:Buch
Datum:1999
Zusätzliche Informationen (Öffentlich):Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1998
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:18 Jun 2008 09:53
Zuletzt geändert:19 Jul 2010 12:33
Dokumenten-ID:3800
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