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Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur

Krapp, Michael and Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (2004) Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 56 (2), pp. 101-118.

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Abstract

Risikobehaftete Zahlungsströme sind nicht nur durch die (Marginal-)Verteilungen der Perioden-Cash-flows, sondern auch durch intertemporale Abhängigkeiten gekennzeichnet. Für einige individualistische Bewertungsansätze sowie für viele „Praktikerregeln” sind letztere irrelevant. Für andere Bewertungsmethoden wie z. B. das in der Risikoanalyse benutzte Sicherheitsäquivalent des stochastischen ...

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Item Type:Article
Date:2004
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Research groups and research centres:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Subjects:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:Unknown
Owner: Gregor Dorfleitner
Deposited On:18 Jun 2008 10:05
Last Modified:19 Jul 2010 12:33
Item ID:3811
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