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Why the Return Notion Matters

Dorfleitner, Gregor (2003) Why the Return Notion Matters. International Journal of Theoretical & Applied Finance 6 (1), S. 73-86.

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Zusammenfassung

Returns can be defined as log returns or as simple returns. Whereas on a numerical level the difference between these two terms is small as long as the return values are close to zero, there can be non-negligible differences if we look at expected values and (co)variances in a stochastic context. This paper examines the consequences of mixing up the two return terms when variances and ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:Februar 2003
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:18 Jun 2008 10:08
Zuletzt geändert:19 Jul 2010 12:34
Dokumenten-ID:3812
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