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Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules

Rösch, Daniel (2005) Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper.

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Zusammenfassung

A central goal of risk based capital rules, such as Basel II, is the assimilation of regulatory and economic risk capital. In Basel II banks will be allowed to estimate their capital charges from default time series generated by internal credit rating systems. We demonstrate that these capital charges are subject to serious forecasting errors. Moreover, we show that these errors are highly ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:24 Okt 2006
Zuletzt geändert:19 Jul 2010 12:33
Dokumenten-ID:404
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