Startseite UR

Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (2000) Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon. Journal of Economics and Finance 24 (3), S. 246-259.

Im Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.


Zusammenfassung

Describes a stochastic model developed to explain how the early unwinding propensity of market participants in the financial futures markets can lead to a strong concentration of the trading volume on the nearby contract. Closing behavior of the market participants captured in three distribution functions.


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Artikel
Datum:2000
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:19 Jun 2008 12:43
Zuletzt geändert:19 Jul 2010 12:34
Dokumenten-ID:4071
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner