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Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten

Dorfleitner, Gregor und Bamberg, Günter (1999) Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten. OR Spectrum 21 (1-2), S. 239-257.

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Zusammenfassung

Die meisten Index-Futures-Positionen werden nicht bis Ablauf gehalten, sondern vorzeitig glattgestellt, etwa mittels eines Limitauftrags. Diese Vorgehensweise wird in der vorliegenden Arbeit auf ihre Vorteilhaftigkeit hin untersucht. Dabei wird der Verlauf des Futures-Kurses als geometrische Brownsche Bewegung mit Drift modelliert, wodurch interessierende Größen wie die Erfolgswahrscheinlichkeit ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:Februar 1999
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1007/s002910050088DOI
Stichwörter / Keywords:Index-Futures; Limit-Strategie; Absorbierte Brownsche Bewegung
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:19 Jun 2008 12:44
Zuletzt geändert:13 Mrz 2014 10:30
Dokumenten-ID:4072
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