Startseite UB

Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter and Glaab, Holger (2004) Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips. In: Spremann, Klaus and Bamberg, Günter, (eds.) Versicherungen im Umbruch: Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen. Springer, Berlin, pp. 399-415. ISBN 3-540-22063-1; 978-3-540-22063-3; 978-3-540-26943-4.

Full text not available from this repository.

at publisher (via DOI)

Other URL: http://dx.doi.org/10.1007/b138342


Abstract

Die Aufteilung des Risikokapitals einer Versicherungsunternehmung auf kleinere Einheiten (Segmente, Geschäftsbereiche, Abteilungen etc.) ist sowohl für eine risikoadjustierte Performance-Messung als auch für strategische Entscheidungen über die Expansion bzw. Reduktion von Segmenten von großer Bedeutung. Verwendet man eine plausible Marginalbetrachtung und legt man die Semivarianz als Risikomaß ...

plus


Export bibliographical data

Item Type:Book Section
Date:2004
Additional information (public):Elektronische Ressource
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Research groups and research centres:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Identification Number:
ValueType
10.1007/3-540-26943-6_19DOI
Keywords:Allokation von Risikokapital; Co-Semivarianz; Semivarianz
Subjects:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:No this document will not be refereed
Created at the University of Regensburg:Unknown
Owner: Gregor Dorfleitner
Deposited On:19 Jun 2008 13:04
Last Modified:19 Jul 2010 12:34
Item ID:4080
Owner Only: item control page
  1. University

University Library

Publication Server

Contact person
Gernot Deinzer

Telefon 0941 943-2759
Contact