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Asymptotic theory for nonlinear quantile regression under weak dependence

Oberhofer, Walter und Haupt, Harald (2014) Asymptotic theory for nonlinear quantile regression under weak dependence. Econometric Theory. (Eingereicht)

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Zusammenfassung

This paper studies the asymptotic properties of the nonlinear quantile regression model under general assumptions on the error process, which is allowed to be heterogeneous and mixing. We derive the consistency and asymptotic normality of regression quantiles under mild assumptions. First-order asymptotic theory is completed by a discussion of consistent covariance estimation.


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Dokumentenart:Artikel
Datum:2014
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig)
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Eingereicht
Begutachtet:Nein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints)
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:17 Okt 2006
Zuletzt geändert:09 Mai 2014 11:45
Dokumenten-ID:409
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