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The asymptotic distribution of the unconditional quantile estimator under dependence

Oberhofer, Walter und Haupt, Harald (2005) The asymptotic distribution of the unconditional quantile estimator under dependence. Statistics & Probability Letters 73 (3), S. 243-250.

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Zusammenfassung

This paper studies the asymptotic behaviour of the unconditional quantile estimator for dependent random variables. Our proof is based on results from convex stochastic optimization and a mixing process which is specific to quantile estimation and requires only a small part of the σ-algebra generated by the random variable under consideration. The joint asymptotic distribution of several quantiles is given.


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Dokumentenart:Artikel
Datum:Juli 2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig)
Identifikationsnummer:
WertTyp
doi:10.1016/j.spl.2005.03.011DOI
Stichwörter / Keywords:Parametric quantile estimator; Mixing; Convex stochastic optimization
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:12 Dez 2008 11:18
Zuletzt geändert:05 Aug 2009 13:49
Dokumenten-ID:5147
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