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Stress-testing CDOs

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Special Issue 2008/09), S. 51-64.

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Zusammenfassung

Analyses regarding the responsibility of risk management for the current credit crisis have found a lack of stress tests as one important issue. In this article, we argue that stress tests are an even more important risk management tool with structured finance products such as collateralized debt obligations. We explain why the specific risk profile of such assets requires dynamic modeling. In an ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2008
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Mai 2009 10:53
Zuletzt geändert:19 Jul 2010 12:32
Dokumenten-ID:7996
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