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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Risiko zum Quadrat

Hamerle, Alfred ; Rösch, Daniel


Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche Auswirkungen Schätz- und Prognoserisiken auf das Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Ratingsystemen haben. In der Regel wird unterstellt, dass alle Schuldner einer Ratingklasse dieselbe Ausfallwahrscheinlichkeit haben und die Richtigkeit einer Vorgabe dieser ex-ante unbekannten Ausfallwahrscheinlichkeit soll überprüft werden. Häufig wird ...

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