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Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework

Boegelein, Leif und Hamerle, Alfred und Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10).

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Zusammenfassung

When using conditional independence frameworks such as CreditRisk+, identifying multiple sectors that embody systematic factors can be a challenge. Leif Boegelein, Alfred Hamarle, Robert Rauhmeier and Harald Scheule show how the technique of seemingly unrelated regressions can be used for sector analysis, when applied to very large SME (small and medium-size enterprise) portfolios.


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Dokumentenart:Artikel
Datum:Oktober 2002
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte, Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Jun 2009 09:13
Zuletzt geändert:19 Jul 2010 12:33
Dokumenten-ID:8250
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