| Dokumentenart: | Hochschulschrift (Dissertation) |
|---|---|
| ISBN: | 3-89936-184-9 |
| Verlag: | Eul |
| Ort der Veröffentlichung: | Lohmar |
| Sonstige Reihe: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
| Band: | 32 |
| Seitenanzahl: | XXIII, 253 |
| Datum: | 2003 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich): | im Buchhandel unter dem Titel: Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures: eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen |
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Themenverbund: | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status: | Veröffentlicht |
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden: | Nein |
| Dokumenten-ID: | 8736 |
Metadaten zuletzt geändert: 24 Mai 2018 10:21
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