Startseite UR

Browsen nach Dewey-Dezimal-Klassifikation

Eine Stufe nach oben
Exportieren als
[feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 70.

Scheule, Harald, Baesens, Bart und Rösch, Daniel (2016) Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS. Wiley, New York, N.Y.. ISBN 978-1-119-14398-7. Volltext nicht vorhanden.

Hirsch, Jens (2016) Climate Change and Geographic Information in Real Estate Research. Dissertation, Universität Regensburg.

Betz, Jennifer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) What drives the time to resolution of defaulted bank loans? Finance Research Letters 18, S. 7-31. Volltext nicht vorhanden.

Kattenbeck, Markus (2016) Empirically Measuring Salience of Objects for Use in Pedestrian Navigation. Dissertation, Universität Regensburg.

Huber, Stephan und Rust, Christoph (2016) Calculate travel time and distance with OpenStreetMap data using the Open Source Routing Machine (OSRM). The Stata Journal 16 (2), S. 416-423. Volltext nicht vorhanden.

Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? – Consequences for capital requirements and model risk. Journal of Economic Dynamics and Control 68, S. 45-63. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) The role model risk in extreme value theory for capital adequacy. Journal of Risk 18 (6), S. 39-70. Volltext nicht vorhanden.

Kagerer, Kathrin (2014) Spline-based model specification and prediction for least squares and quantile regression. Dissertation, Universität Regensburg.

Hamerle, Alfred, Igl, Andreas und Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2011) Diversification Potential of Structured Securities. The Journal of Fixed Income 20 (4), S. 24-32. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), S. 1-17. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Igl, Andreas (2011) Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer. In: Hu, Bo und Morasch, Karl und Pickl, Stefan und Siegle, Markus, (eds.) Operations Research Proceedings 2010. Springer, München, S. 117-122. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas und Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, S. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, S. 27-36. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, S. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0 . Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2010) Structured Credit Risk and the Crisis. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), S. 3-10. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Schropp, Hans-Jochen (2009) Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage. Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13, Diskussionspapier, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), S. 8-10. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut. Risiko-Manager (13), S. 16-25. Volltext nicht vorhanden.

Winterfeldt, Birker (2008) Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager 9, 1,8-15. Volltext nicht vorhanden.

Koch, Jens und Lerner, Matthias (2008) Messung von Kreditrisikokonzentrationen überlebenswichtig. Börsen-Zeitung 23.04.2008 (78), S. 20. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. WiKu-Verl., Duisburg. ISBN 978-3-86553-260-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Special Issue 2008/09), S. 51-64. Volltext nicht vorhanden.

Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2007) Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut. Bank-Praktiker 3 (04), S. 220-227. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (January), S. 100-105. Volltext nicht vorhanden.

Lerner, Matthias (2007) Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Wildenauer, Nicole (2007) Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2007) Multivariate Diffusion Modeling. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Falke, Martin (2007) Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), S. 75-98. Volltext nicht vorhanden.

Tilke, Stephan (2006) Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417, Working Paper.

Rösch, Daniel (2006) Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian und Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred, Reusch, Matthias und Wadè, Markus (2004) Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (3), S. 198-204. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts.. ISBN 3-933207-41-X. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Rauhmeier, Robert (2003) Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10). Volltext nicht vorhanden.

Wadé, Markus (2002) Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken: eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformation von Emerging Markets. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2002) Mitigating Procyclicality in Basel II: A Value at Risk Based Remedy. In: The 9th annual meeting of the German Finance Association, 05. Oktober 2002, Cologne. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2001) Kreditbewertung im deutschen Steuersystem - eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 54 (3), S. 127-130. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (2001) Basel II - Wettlauf mit der Zeit. FIN.KOM Magazin für Banking Innovation (3), S. 5. Volltext nicht vorhanden.

Ott, Birgit (2001) Interne Kreditrisikomodelle. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Ott, Birgit (2001) Kreditrisikomodelle - Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken. Banking and Information Technology 2 (1), S. 44-52. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (2001) Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Spieß, Martin und Hamerle, Alfred (2000) A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. Computational Statistics & Data Analysis 33 (4), S. 439-455. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred (2000) Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken. In: Johanning, Lutz und Rudolph, Bernd, (eds.) Handbuch Risikomanagement. Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., S. 459-490. ISBN 3-933207-15-0. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Lehrstuhl für Statistik, Wirtschaftswiss. Fak., Univ., Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), S. 138-144. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Hruschka, Harald und Stoiber, Helmut (1998) Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models. OR-Spektrum 20 (1), S. 55-63. Volltext nicht vorhanden.

Singer, Hermann (1998) Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung. Habilitation, Nicht ausgewählt. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Ott, Birgit und Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), S. 428. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (1998) RAP-Modelle (RAROC, RORAC). Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Sun Dec 11 08:59:38 2016 CET.
  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner