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Kagerer, Kathrin (2014) Spline-based model specification and prediction for least squares and quantile regression. PhD, Universität Regensburg

Hamerle, Alfred and Igl, Andreas and Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (In Press)

Plank, Kilian (2011) Diversification Potential of Structured Securities. The Journal of Fixed Income 20 (4), pp. 24-32.

Hamerle, Alfred and Dartsch, Andreas and Jobst, Rainer and Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), pp. 3-24.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), pp. 1-17.

Hamerle, Alfred and Igl, Andreas (2011) Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer. In: Hu, Bo and Morasch, Karl and Pickl, Stefan and Siegle, Markus, (eds.) Operations Research Proceedings 2010. Springer, München, pp. 117-122.

Hamerle, Alfred and Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas and Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, pp. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, pp. 27-36.

Donhauser, Martin and Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, pp. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0 .

Plank, Kilian (2010) Structured Credit Risk and the Crisis. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), pp. 3-10.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Schropp, Hans-Jochen (2009) Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage. Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13, Discussion Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), pp. 8-10.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14.

Donhauser, Martin and Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper.

Haas, Rainer and Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2008) Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut. Risiko-Manager (13), pp. 16-25.

Winterfeldt, Birker (2008) Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios. PhD, Universität Regensburg.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager (9), 1,8-15.

Koch, Jens and Lerner, Matthias (2008) Messung von Kreditrisikokonzentrationen überlebenswichtig. Börsen-Zeitung 23.04.2008 (78), p. 20.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. WiKu-Verl., Duisburg. ISBN 978-3-86553-260-2.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, pp. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Special Issue 2008/09), pp. 51-64.

Haas, Rainer and Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2007) Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut. Bank-Praktiker 3 (04), pp. 220-227.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (January), pp. 100-105.

Lerner, Matthias (2007) Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken. PhD, Universität Regensburg.

Wildenauer, Nicole (2007) Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement. PhD, Universität Regensburg.

Plank, Kilian (2007) Multivariate Diffusion Modeling. PhD, Universität Regensburg.

Falke, Martin (2007) Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement. PhD, Universität Regensburg.

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2006) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), pp. 75-98.

Tilke, Stephan (2006) Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417, Working Paper.

Rösch, Daniel (2006) Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper.

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), pp. 63-75.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias and Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, pp. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Tegelkamp, Christian and Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unpublished)

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, UNSPECIFIED, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred and Reusch, Matthias and Wadè, Markus (2004) Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (3), pp. 198-204.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts.. ISBN 3-933207-41-X.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. PhD, Universität Regensburg.

Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unpublished)

Rauhmeier, Robert (2003) Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme. PhD, Universität Regensburg.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), pp. 37-42.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10).

Wadé, Markus (2002) Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken: eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformation von Emerging Markets. PhD, Universität Regensburg.

Rösch, Daniel (2002) Mitigating Procyclicality in Basel II: A Value at Risk Based Remedy. In: The 9th annual meeting of the German Finance Association, 05. Oktober 2002, Cologne.

Scheule, Harald (2001) Kreditbewertung im deutschen Steuersystem - eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 54 (3), pp. 127-130.

Knapp, Michael (2001) Basel II - Wettlauf mit der Zeit. FIN.KOM Magazin für Banking Innovation (3), p. 5.

Ott, Birgit (2001) Interne Kreditrisikomodelle. PhD, Universität Regensburg.

Ott, Birgit (2001) Kreditrisikomodelle - Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken. Banking and Information Technology 2 (1), pp. 44-52.

Knapp, Michael (2001) Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. PhD, Universität Regensburg.

Spieß, Martin and Hamerle, Alfred (2000) A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. Computational Statistics & Data Analysis 33 (4), pp. 439-455.

Hamerle, Alfred (2000) Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken. In: Johanning, Lutz and Rudolph, Bernd, (eds.) Handbuch Risikomanagement. Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., pp. 459-490. ISBN 3-933207-15-0.

Rösch, Daniel and Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, UNSPECIFIED, Lehrstuhl für Statistik, Wirtschaftswiss. Fak., Univ., Regensburg.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), pp. 138-144.

Hamerle, Alfred and Hruschka, Harald and Stoiber, Helmut (1998) Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models. OR-Spektrum 20 (1), pp. 55-63.

Singer, Hermann (1998) Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung. Habilitation, UNSPECIFIED.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Ott, Birgit and Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), p. 428.

Knapp, Michael (1998) RAP-Modelle (RAROC, RORAC). Working Paper.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unpublished)

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