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2012

Igl, Andreas (2012) Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten. Finanzmanagement, 88. Dr. Kovac, Hamburg. ISBN 978-3830061977.

Hamerle, Alfred and Igl, Andreas and Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (In Press)

2011

Plank, Kilian (2011) Diversification Potential of Structured Securities. The Journal of Fixed Income 20 (4), pp. 24-32.

Hamerle, Alfred and Dartsch, Andreas and Jobst, Rainer and Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), pp. 3-24.

Plank, Kilian (2011) Intrinsic risks and structuring risks of structured finance. Discussion Paper.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), pp. 1-17.

Hamerle, Alfred and Igl, Andreas (2011) Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer. In: Hu, Bo and Morasch, Karl and Pickl, Stefan and Siegle, Markus, (eds.) Operations Research Proceedings 2010. Springer, München, pp. 117-122.

2010

Hamerle, Alfred and Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22.

Plank, Kilian and Walter, Roland (2010) Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests. Journal of Risk. (In Press)

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas and Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, pp. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4.

Plank, Kilian (2010) Diversification Potentials of Structured Securities. . (Unpublished)

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, pp. 27-36.

Donhauser, Martin and Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, pp. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0 .

Plank, Kilian (2010) Structured Credit Risk and the Crisis. Working Paper.

2009

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), pp. 3-10.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Schropp, Hans-Jochen (2009) Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage. Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13, Discussion Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

2008

Rösch, Daniel and Winterfeldt, Birker (2008) Estimating credit contagion in a standard factor model. Risk August 2008, pp. 78-82.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), pp. 8-10.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14.

Donhauser, Martin and Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper.

Haas, Rainer and Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2008) Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut. Risiko-Manager (13), pp. 16-25.

Winterfeldt, Birker (2008) Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios. PhD, Universität Regensburg.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager (9), 1,8-15.

Koch, Jens and Lerner, Matthias (2008) Messung von Kreditrisikokonzentrationen überlebenswichtig. Börsen-Zeitung 23.04.2008 (78), p. 20.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. PhD, Universität Regensburg.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel and Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, pp. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3.

Hamerle, Alfred and Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Special Issue 2008/09), pp. 51-64.

2007

Haas, Rainer and Knapp, Michael and Lerner, Matthias (2007) Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut. Bank-Praktiker 3 (04), pp. 220-227.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (January), pp. 100-105.

Lerner, Matthias (2007) Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken. PhD, Universität Regensburg.

Wildenauer, Nicole (2007) Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement. PhD, Universität Regensburg.

Plank, Kilian (2007) Multivariate Diffusion Modeling. PhD, Universität Regensburg.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2007) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios. Journal of Financial Forecasting 1 (2), pp. 25-54.

Falke, Martin (2007) Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement. PhD, Universität Regensburg.

2006

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2006) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation and stress testing. Springer, Berlin, pp. 105-126. ISBN 3-540-33085-2.

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2006) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. In: Engelmann, Bernd and Rauhmeier, Robert, (eds.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, pp. 105-126. ISBN 3-540-33085-2; 978-3-540-33085-1.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2006) Applying Credit Risk Models to Default Data. . (Submitted)

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2006) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2006) Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien. In: Brachinger, Hans W., (ed.) Wirtschaftsstatistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich. Vahlen, München, pp. 65-79. ISBN 3-8006-3289-6.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), pp. 75-98.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, pp. 127-142. ISBN 3-540-33085-2.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2006) Parameterizing credit risk models. Journal of Credit Risk 2 (4), pp. 101-122.

Tilke, Stephan (2006) Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417, Working Paper.

Rösch, Daniel (2006) Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper.

2005

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), pp. 63-75.

Rösch, Daniel (2005) An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies. International Journal of Forecasting 21 (1), pp. 37-51.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“. Die Unternehmung 59 (6), pp. 535-546.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen. Die Betriebswirtschaft 65 (2), pp. 179-196.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Liebig, Thilo and Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), pp. 41-58.

Blochwitz, Stefan and Hamerle, Alfred and Hohl, Stefan and Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2005) Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems. Wilmott: serving the quantitative finance community (January), pp. 2-6.

Rösch, Daniel (2005) Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2005) Validierung von Ratingsystemen – Teil 2. Performancemessung. Kredit- & Rating-Praxis: Zeitschrift der Finanzspezialisten 31 (1), pp. 15-19.

2004

Blochwitz, Stefan and Hamerle, Alfred and Hohl, Stefan and Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2004) Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen: Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse 57 (22), p. 1275.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2004) Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 4, pp. 39-45.

Rösch, Daniel (2004) Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting. Habilitation, UNSPECIFIED.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias and Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, pp. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2.

Hamerle, Alfred and Jobst, Rainer and Tegelkamp, Christian and Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, UNSPECIFIED, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2004) Forecasting Retail Portfolio Credit Risk. Journal of Risk Finance 5 (2), pp. 16-32.

Hamerle, Alfred and Reusch, Matthias and Wadè, Markus (2004) Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (3), pp. 198-204.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2004) Validierung von Ratingsystemen – Teil 1. Statistische Validierung. Kredit- & Rating-Praxis: Zeitschrift der Finanzspezialisten 30 (6), pp. 20-22.

2003

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2003) Benchmarking Asset Correlations. Risk 16 (11), pp. 77-81.

Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 380, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2003,2, UNSPECIFIED, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Rösch, Daniel and Scheule, Harald (2003) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality. The RMA-journal: RMA - The Risk Management Association <Philadelphia, Pa.> (December 2003 - January 2004), pp. 66-69.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. PhD, Universität Regensburg.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts.. ISBN 3-933207-41-X.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2003) Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen. Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung: ZfbF 55, pp. 199-223.

Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unpublished)

Rauhmeier, Robert (2003) Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme. PhD, Universität Regensburg.

2002

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), pp. 37-42.

Boegelein, Leif and Hamerle, Alfred and Rauhmeier, Robert and Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10).

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Rösch, Daniel (2002) Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland. Die Bank (07), pp. 470-473.

Hamerle, Alfred and Liebig, Thilo and Scheule, Harald (2002) Dynamic Modeling of Credit Portfolio Risk with Time-Discrete Hazard Rates. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 369, Working Paper.

Wadé, Markus (2002) Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken: eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformation von Emerging Markets. PhD, Universität Regensburg.

Rösch, Daniel (2002) Mitigating Procyclicality in Basel II: A Value at Risk Based Remedy. In: The 9th annual meeting of the German Finance Association, 05. Oktober 2002, Cologne.

Rösch, Daniel (2002) The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates. Central European journal of operations research: CEJOR 10, pp. 163-186.

2001

Scheule, Harald (2001) Kreditbewertung im deutschen Steuersystem - eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 54 (3), pp. 127-130.

Knapp, Michael (2001) Basel II - Wettlauf mit der Zeit. FIN.KOM Magazin für Banking Innovation (3), p. 5.

Rösch, Daniel (2001) Informationsgehalt des Ratings und Ausfallraten im Konjunkturzyklus. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 359, Working Paper.

Ott, Birgit (2001) Interne Kreditrisikomodelle. PhD, Universität Regensburg.

Ott, Birgit (2001) Kreditrisikomodelle - Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken. Banking and Information Technology 2 (1), pp. 44-52.

Rösch, Daniel (2001) Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten. Kreditpraxis 27 (1), pp. 8-13.

Knapp, Michael (2001) Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. PhD, Universität Regensburg.

2000

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Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 349, Working Paper.

Hamerle, Alfred (2000) Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken. In: Johanning, Lutz and Rudolph, Bernd, (eds.) Handbuch Risikomanagement. Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., pp. 459-490. ISBN 3-933207-15-0.

Rösch, Daniel and Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, UNSPECIFIED, Lehrstuhl für Statistik, Wirtschaftswiss. Fak., Univ., Regensburg.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 350, Working Paper.

1999

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), pp. 138-144.

1998

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage-Pricing-Theorie. OR-Spektrum 20 (2), pp. 123-134.

Hamerle, Alfred and Hruschka, Harald and Stoiber, Helmut (1998) Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models. OR-Spektrum 20 (1), pp. 55-63.

Rösch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken - Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich. PhD, Universität Regensburg.

Singer, Hermann (1998) Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung. Habilitation, UNSPECIFIED.

Hamerle, A. and Rösch, D. (1998) Market Proxy Inefficiency and Tests of Beta-Pricing Models based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 313, Working Paper.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Ott, Birgit and Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), p. 428.

Knapp, Michael (1998) RAP-Modelle (RAROC, RORAC). Working Paper.

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unpublished)

Hamerle, Alfred and Rösch, Daniel (1998) Zum Einsatz fundamentaler Faktorenmodelle im Portfoliomanagement. Die Betriebswirtschaft 58, pp. 38-48.

1996

Hamerle, A. (1996) Arbitrage Pricing Theory und empirische Bestimmung von fundamentalen und makroökonomischen Risikofaktoren an Kapitalmärkten. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 291, Working Paper.

1995

Hamerle, A. (1995) Das Surrogatproblem bei der empirischen Validierung des CAPM. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 274, Working Paper.

Hamerle, A. and Rösch, D. (1995) Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 277, Working Paper.

1994

Eglmeier, Alexandra and Hamerle, Alfred (1994) Studienabbruchquote und Studiendauer im Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 267, Working Paper.

1993

Hamerle, Alfred and Singer, Hermann and Nagl, Willi (1993) Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, pp. 283-295.

1991

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Hamerle, Alfred and Tutz, Gerhard (1989) Diskrete Modelle zur Analyse von Verweildauer und Lebenszeiten. Campus Forschung, 568. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-33946-3.

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1988

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1987

Hamerle, Alfred (1987) Der "Event-History-Ansatz" zur Modellierung von Diffusions- und allgemeinen Kaufentscheidungsprozessen. Marketing : ZFP 9, pp. 248-256.

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Blossfeld, Hans-Peter and Hamerle, Alfred and Mayer, Karl Ulrich (1986) Ereignisanalyse : statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Campus Studium, 569. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-32569-1.

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Hamerle, Alfred and Kemény, Peter (1985) Mathematik : Einführung für Sozialwissenschaftler, insbesondere für Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Politologen. 2. Aufl. Oldenbourg, München. ISBN 3-486-25662-9.

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Hamerle, Alfred (1983) Marktsegmentierung: Kategoriale Regression vs. Kontrastgruppenanalyse (Automatic Interaction Detector). Marketing : ZFP 5, pp. 253-261.

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Hamerle, Alfred (1982) Latent-Trait-Modelle : die messtheoretische und multivariate statistische Analyse kategorialer Reaktionsmodelle. Beltz, Weinheim. ISBN 3-407-58152-1.

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Hamerle, Alfred and Tutz, Gerhard (1980) Goodness-of-fit tests for probabilistic measurement models. Journal of Mathematical Psychology 21, pp. 153-167.

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Hamerle, Alfred (1975) Reine Variablen-Prüfung und gemischte Attribut-Variablen-Prüfung in der statistischen Qualitätskontrolle. PhD, Univ. Regensburg.