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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 102.

2012

Igl, Andreas (2012) Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten. Finanzmanagement, 88. Dr. Kovac, Hamburg. ISBN 978-3830061977. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Igl, Andreas und Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

2011

Plank, Kilian (2011) Diversification Potential of Structured Securities. The Journal of Fixed Income 20 (4), S. 24-32. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24. Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2011) Intrinsic risks and structuring risks of structured finance. Diskussionspapier. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Jobst, Rainer (2011) Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle. Risiko Manager 1, 1,8-17. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Werndl, Thomas (2011) VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte. Risiko Manager (9), S. 1-17. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Igl, Andreas (2011) Valuation of complex financial instruments for credit risk transfer. In: Hu, Bo und Morasch, Karl und Pickl, Stefan und Siegle, Markus, (eds.) Operations Research Proceedings 2010. Springer, München, S. 117-122. Volltext nicht vorhanden.

2010

Hamerle, Alfred und Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22. Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian und Walter, Roland (2010) Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests. Journal of Risk. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas und Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, S. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4. Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2010) Diversification Potentials of Structured Securities. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, S. 27-36. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, S. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0 . Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2010) Structured Credit Risk and the Crisis. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2009

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), S. 3-10. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Schropp, Hans-Jochen (2009) Systematic Risk of CDOs and CDO Arbitrage. Discussion paper / Deutsche Bundesbank, Eurosystem: Series 2, Banking and financial studies 2009,13, Diskussionspapier, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

2008

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), S. 8-10. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008) CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich. Risiko-Manager 22, 1,8-14. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut. Risiko-Manager (13), S. 16-25. Volltext nicht vorhanden.

Winterfeldt, Birker (2008) Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias (2008) Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz. Risiko-Manager 9, 1,8-15. Volltext nicht vorhanden.

Koch, Jens und Lerner, Matthias (2008) Messung von Kreditrisikokonzentrationen überlebenswichtig. Börsen-Zeitung 23.04.2008 (78), S. 20. Volltext nicht vorhanden.

Jobst, Rainer (2008) Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. WiKu-Verl., Duisburg. ISBN 978-3-86553-260-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Special Issue 2008/09), S. 51-64. Volltext nicht vorhanden.

2007

Haas, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2007) Einsatz eines Kreditrisikomodells – Praktischer Nutzen eines Portfoliomodells in einem mittelständischen Kreditinstitut. Bank-Praktiker 3 (04), S. 220-227. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (January), S. 100-105. Volltext nicht vorhanden.

Lerner, Matthias (2007) Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Wildenauer, Nicole (2007) Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2007) Multivariate Diffusion Modeling. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Falke, Martin (2007) Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

2006

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Applying Credit Risk Models to Default Data. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2006) Forecasting Credit Event Frequency – Empirical Evidence for West German Firms. Journal of Risk 9 (1), S. 75-98. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, S. 127-142. ISBN 3-540-33085-2. Volltext nicht vorhanden.

Tilke, Stephan (2006) Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 417, Working Paper.

Rösch, Daniel (2006) Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2005

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Liebig, Thilo und Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2005) Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2004

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian und Wadè, Markus (2004) Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2004) Forecasting Credit Portfolio Risk. Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Hamerle, Alfred, Reusch, Matthias und Wadè, Markus (2004) Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II. Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (3), S. 198-204. Volltext nicht vorhanden.

2003

Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 380, Working Paper.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald (2003) Prognose von Kreditausfallrisiken. Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts.. ISBN 3-933207-41-X. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Rauhmeier, Robert (2003) Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

2002

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10). Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Scheule, Harald (2002) Dynamic Modeling of Credit Portfolio Risk with Time-Discrete Hazard Rates. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 369, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Wadé, Markus (2002) Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken: eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformation von Emerging Markets. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2002) Mitigating Procyclicality in Basel II: A Value at Risk Based Remedy. In: The 9th annual meeting of the German Finance Association, 05. Oktober 2002, Cologne. Volltext nicht vorhanden.

2001

Scheule, Harald (2001) Kreditbewertung im deutschen Steuersystem - eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 54 (3), S. 127-130. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (2001) Basel II - Wettlauf mit der Zeit. FIN.KOM Magazin für Banking Innovation (3), S. 5. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2001) Informationsgehalt des Ratings und Ausfallraten im Konjunkturzyklus. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 359, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Ott, Birgit (2001) Interne Kreditrisikomodelle. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Ott, Birgit (2001) Kreditrisikomodelle - Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken. Banking and Information Technology 2 (1), S. 44-52. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (2001) Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

2000

Spieß, Martin und Hamerle, Alfred (2000) A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. Computational Statistics & Data Analysis 33 (4), S. 439-455. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 349, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred (2000) Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken. In: Johanning, Lutz und Rudolph, Bernd, (eds.) Handbuch Risikomanagement. Band 1. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts., S. 459-490. ISBN 3-933207-15-0. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Lehrstuhl für Statistik, Wirtschaftswiss. Fak., Univ., Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 350, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

1999

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1999) Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik 41 (2), S. 138-144. Volltext nicht vorhanden.

1998

Hamerle, Alfred, Hruschka, Harald und Stoiber, Helmut (1998) Analyzing purchase incidence and brand choice by multi-state hazard models. OR-Spektrum 20 (1), S. 55-63. Volltext nicht vorhanden.

Singer, Hermann (1998) Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung. Habilitation, Nicht ausgewählt. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, A. und Rösch, D. (1998) Market Proxy Inefficiency and Tests of Beta-Pricing Models based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 313, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Ott, Birgit und Schacht, Guido (1998) Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank (07), S. 428. Volltext nicht vorhanden.

Knapp, Michael (1998) RAP-Modelle (RAROC, RORAC). Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael (1998) Zukunftsorientierte Messung des Kreditrisikos im Firmenkundengeschäft. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

1996

Hamerle, A. (1996) Arbitrage Pricing Theory und empirische Bestimmung von fundamentalen und makroökonomischen Risikofaktoren an Kapitalmärkten. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 291, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

1995

Hamerle, A. (1995) Das Surrogatproblem bei der empirischen Validierung des CAPM. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 274, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, A. und Rösch, D. (1995) Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 277, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

1994

Eglmeier, Alexandra und Hamerle, Alfred (1994) Studienabbruchquote und Studiendauer im Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 267, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

1993

Hamerle, Alfred, Singer, Hermann und Nagl, Willi (1993) Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, S. 283-295.

1991

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1991) Event-history models in social mobility research. In: Magnusson, David, (ed.) Problems and methods in longitudinal research : stability and change. European Network on Longitudinal Studies on Individual Development, 5. Cambridge Univ. Press, Cambridge, S. 212-235. ISBN 0-521-40195-X.

1990

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1990) Unobserved heterogeneity in hazard rate models : a test and an illustration from a study of career mobility. In: Mayer, Karl Ulrich, (ed.) Event history analysis in life course research. Univ. of Wisconsin Press, Madison, Wis., S. 241-252. ISBN 0-299-12200-X, 0-299-12204-2. Volltext nicht vorhanden.

1989

Hamerle, Alfred und Tutz, Gerhard (1989) Diskrete Modelle zur Analyse von Verweildauer und Lebenszeiten. Campus Forschung, 568. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-33946-3.

Blossfeld, Hans-Peter, Hamerle, Alfred und Mayer, Karl Ulrich (1989) Event history analysis : statistical theory and application in the social sciences. L. Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J. ISBN 0-8058-0126-X. Volltext nicht vorhanden.

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1989) Hazardraten-Modelle in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Allgemeines statistisches Archiv : AStA 73, S. 213-238.

Hamerle, Alfred (1989) Multiple-spell regression models for duration data. Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics) 38 (1), S. 127-138.

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1989) Unobserved heterogeneity in hazard rate models: a test and an illustration from a study of career mobility. Quality and Quantity 23, S. 129-141.

1988

Blossfeld, Hans-Peter und Hamerle, Alfred (1988) Using Cox Models to Study Multiepisode Processes. Sociological Methods & Research 17, S. 432-448.

1987

Hamerle, Alfred (1987) Der "Event-History-Ansatz" zur Modellierung von Diffusions- und allgemeinen Kaufentscheidungsprozessen. Marketing : ZFP 9, S. 248-256.

1986

Blossfeld, Hans-Peter, Hamerle, Alfred und Mayer, Karl Ulrich (1986) Ereignisanalyse : statistische Theorie und Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Campus Studium, 569. Campus, Frankfurt. ISBN 3-593-32569-1.

Hamerle, Alfred (1986) Regression analysis for discrete event history or failure time data. Statistische Hefte = Statistical Papers 27 (1), S. 207-225.

1985

Hamerle, Alfred und Kemény, Peter (1985) Mathematik : Einführung für Sozialwissenschaftler, insbesondere für Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Politologen. 2. Aufl. Oldenbourg, München. ISBN 3-486-25662-9.

1984

Fahrmeir, Ludwig und Hamerle, Alfred, eds. (1984) Multivariate statistische Verfahren. de Gruyter, Berlin. ISBN 3-11-008509-7. Volltext nicht vorhanden.

Schaich, Eberhard und Hamerle, Alfred (1984) Verteilungsfreie statistische Prüfverfahren : eine anwendungsorientierte Darstellung. Springer, Berlin. ISBN 3-540-13776-9, 0-387-13776-9. Volltext nicht vorhanden.

1983

Hamerle, Alfred (1983) Marktsegmentierung: Kategoriale Regression vs. Kontrastgruppenanalyse (Automatic Interaction Detector). Marketing : ZFP 5, S. 253-261.

1982

Hamerle, Alfred (1982) Latent-Trait-Modelle : die messtheoretische und multivariate statistische Analyse kategorialer Reaktionsmodelle. Beltz, Weinheim. ISBN 3-407-58152-1. Volltext nicht vorhanden.

1980

Hamerle, Alfred und Tutz, Gerhard (1980) Goodness-of-fit tests for probabilistic measurement models. Journal of Mathematical Psychology 21, S. 153-167.

1975

Hamerle, Alfred (1975) Reine Variablen-Prüfung und gemischte Attribut-Variablen-Prüfung in der statistischen Qualitätskontrolle. Dissertation, Univ. Regensburg.

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