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Bamberg, Günter and Dorfleitner, Gregor (2013) On a Neglected Aspect of Portfolio Choice: The Role of the Invested Capital. Review of Managerial Science 7 (1), pp. 85-98.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter and Krapp, Michael (2006) Unternehmensbewertung unter Unsicherheit - Zur entscheidungsorientierten Fundierung der Risikoanalyse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 76 (3), pp. 287-307.

Krapp, Michael and Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (2004) Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 56 (2), pp. 101-118.

Bamberg, Günter and Dorfleitner, Gregor (2002) Is Traditional Capital Market Theory Consistent with Fat-Tailed Log Returns? Zeitschrift für Betriebswirtschaft 72 (8), pp. 865-873.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (2002) The Influence of Taxes on the DAX Future Market: Some Recent Developments. Schmalenbach business review: Special Issue 1, pp. 191-203.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (2000) Concentration on the Nearby Contract in Financial Futures Markets: A Stochastic Model to Explain the Phenomenon. Journal of Economics and Finance 24 (3), pp. 246-259.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (1999) Ein Modell zur Analyse des Limitorder-Tradings in Index-Futures-Märkten. OR Spectrum 21 (1-2), pp. 239-257.

Bamberg, Günter and Dorfleitner, Gregor (1998) Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt. Zeitschrift für Betriebswirtschaft Ergänzungsband (2), pp. 55-74.

Röder, Klaus and Bamberg, Günter (1996) Intraday Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Kredit und Kapital 29 (2), pp. 244-276.

Röder, Klaus and Bamberg, Günter (1994) Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern und Dividenden. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft: ZBB 64, pp. 1533-1566.

Röder, Klaus and Bamberg, Günter (1994) The Intraday ex ante Profitability of DAX-Futures Arbitrage for Institutional Investors in Germany - The Case of Early and Late Transactions. Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1), pp. 50-62.

Röder, Klaus and Bamberg, Günter (1993) Arbitrage am DAX-Futures Markt unter Berücksichtigung von Einkommenssteuern. Kredit und Kapital 26 (4), pp. 575-607.

Book Section

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter and Krapp, Michael (2006) Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen? In: Kürsten, Wolfgang, (ed.) Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen: Festschrift für Jochen Wilhelm. Springer, Berlin, pp. 4-14. ISBN 978-3-540-27691-3; 3-540-27691-2.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter and Glaab, Holger (2004) Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips. In: Spremann, Klaus and Bamberg, Günter, (eds.) Versicherungen im Umbruch: Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen. Springer, Berlin, pp. 399-415. ISBN 3-540-22063-1; 978-3-540-22063-3; 978-3-540-26943-4.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (2003) Capital Allocation under Regret and Kataoka Criteria. In: Della Riccia, Giacomo and Dubois, Didier and Kruse, Rudolf and Lenz, Hans-J., (eds.) Planning based on decision theory. Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences, 472. Springer, Wien, pp. 155-163. ISBN 3-211-40756-1.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter (2003) Portfoliobildung bei schweren Rändern. In: Rathgeber, Andreas and Tebroke, Hermann-Josef and Wallmeier, Martin, (eds.) Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken: Festschrift für Manfred Steiner zum 60. Geburtstag. Schäffer-Poeschel, Stuttgart, pp. 241-254. ISBN 3-7910-2083-8.

Dorfleitner, Gregor and Bamberg, Günter and Lasch, Rainer (1999) Does the Planning Horizon Affect the Portfolio Structure? In: Gaul, Wolfgang and Locarek-Junge, Hermann, (eds.) Classification in the information age: proceedings of the 22nd Annual GfKl Conference, Dresden, March 4 - 6, 1998. Studies in classification, data analysis, and knowledge organization. Springer, Berlin, pp. 100-114. ISBN 3-540-65855-6.

Röder, Klaus and Bamberg, Günter (1999) D: Futures and Options. The DAX-Futures Market and Dividends. In: Bühler, Wolfgang and Hax, Herbert and Schmidt, Reinhart, (eds.) Empirical research on the German capital market. Contributions to management science (D: Futures and Options). Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 281-302. ISBN 3-7908-1193-9.

Röder, Klaus and Bamberg, Günter and Dorfleitner, Gregor (1998) Trading Strategies of a Financially Strong Investor in Futures and Stocks: Is Profitable Manipulation Possible? In: Galata, Robert and Küchenhoff, Helmut, (eds.) Econometrics in theory and practice: Festschrift for Hans Schneeweiß. Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 175-187. ISBN 3-7908-1116-5.

Monograph

Röder, Klaus and Bamberg, Günter (1994) Seasonality in ex ante German stock index futures arbitrage: where do reverse cash and carry arbitrage profits in Germany come from? Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung 120, Working Paper, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Augsburg.

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