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Anzahl der Einträge: 8.

2021

Sigmund, Michael und Ferstl, Robert (2021) Panel vector autoregression in R with the package panelvar. The Quarterly Review of Economics and Finance 80, S. 693-720. Volltext nicht vorhanden.

2012

Ferstl, Robert, Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2012) The effect of the Japan 2011 disaster on nuclear and alternative energy stocks worldwide: An event study. Business Research (BuR) 5 (1), S. 25-41. Zugang zum Volltext eingeschränkt.

2011

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2011) Asset-liability management under time-varying investment opportunities. Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192. Volltext nicht vorhanden.

2010

Ferstl, Robert und Hayden, Josef (2010) Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc. Journal of Statistical Software 36 (1), S. 1-34. Volltext nicht vorhanden.

Buehler, Stefan, Burger, Anton und Ferstl, Robert (2010) The Investment Effects of Price Caps Under Imperfect Competition: A Note. Economics Letters 106 (2), S. 92-94. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming. Journal of Asset Management 11 (2/3), S. 94-112. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming. Quantitative Finance 10 (2), S. 209-219. Volltext nicht vorhanden.

2007

Ferstl, Robert (2007) Spatial Filtering with EViews and MATLAB. Austrian Journal of Statistics 36 (1), S. 17-26. Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Fri Mar 29 01:29:31 2024 CET.
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