Einträge von Gerer, Johannes auf dem Publikationsserver
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Anzahl der Einträge: 6.
Dorfleitner, Gregor 
und Gerer, Johannes
(2020)
Time consistent pricing of options with embedded decisions.
Review of Derivatives Research 23, S. 85-119.
Gerer, Johannes und Dorfleitner, Gregor
(2018)
Optimal discrete hedging of American options using an integrated approach to options with complex embedded decisions.
Review of Derivatives Research 21, S. 175-199.
Dorfleitner, Gregor, Gerl, Anna und Gerer, Johannes
(2018)
The pricing efficiency of exchange-traded commodities.
Review of Managerial Science 12 (1), S. 255-284.
Volltext nicht vorhanden.
Gerer, Johannes
(2016)
Essays on Derivatives Pricing in Incomplete Markets.
Dissertation, Universität Regensburg.
Gerer, Johannes und Dorfleitner, Gregor
(2016)
A note on utility indifference pricing.
International Journal of Theoretical & Applied Finance 19 (6), 1650037/1-1650037/17.
Volltext nicht vorhanden.
Ferstl, Eva-Maria, Gerer, Johannes, Priberny, Christopher und Seitz, Manuel
(2008)
Wie können Privatanleger durch den Einsatz von Hedge-Fonds profitieren?
In: Franke, Günter und Klein, Wolfgang, (eds.)
Hedge-Fonds - Chancen und Risiken.
Frankfurter-Allgemeine-Buch.
FAZ-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen, Frankfurt am Main, S. 143-234.
ISBN 978-3-89981-182-7.
Volltext nicht vorhanden.