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Publikationen von Gerer, Johannes

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Dorfleitner, Gregor und Gerer, Johannes (2020) Time consistent pricing of options with embedded decisions. Review of Derivatives Research 23, S. 85-119.

Gerer, Johannes und Dorfleitner, Gregor (2018) Optimal discrete hedging of American options using an integrated approach to options with complex embedded decisions. Review of Derivatives Research 21, S. 175-199.

Dorfleitner, Gregor, Gerl, Anna und Gerer, Johannes (2018) The pricing efficiency of exchange-traded commodities. Review of Managerial Science 12 (1), S. 255-284. Volltext nicht vorhanden.

Gerer, Johannes (2016) Essays on Derivatives Pricing in Incomplete Markets. Dissertation, Universität Regensburg.

Gerer, Johannes und Dorfleitner, Gregor (2016) A note on utility indifference pricing. International Journal of Theoretical & Applied Finance 19 (6), 1650037/1-1650037/17. Volltext nicht vorhanden.

Ferstl, Eva-Maria, Gerer, Johannes, Priberny, Christopher und Seitz, Manuel (2008) Wie können Privatanleger durch den Einsatz von Hedge-Fonds profitieren? In: Franke, Günter und Klein, Wolfgang, (eds.) Hedge-Fonds - Chancen und Risiken. Frankfurter-Allgemeine-Buch. FAZ-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen, Frankfurt am Main, S. 143-234. ISBN 978-3-89981-182-7. Volltext nicht vorhanden.

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