Anzahl der Einträge: 16.
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2010)
Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models.
In:
Kneib, Thomas und
Tutz, Gerhard, (eds.)
Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir.
Physica-Verlag, S. 321-336.
ISBN 978-3-7908-2412-4.
Volltext nicht vorhanden.
Donhauser, Martin,
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2010)
Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Model Risk: Identification, Measurement and Management.
Risk Books, London, S. 457-488.
ISBN 978-1-906348-25-0.
Volltext nicht vorhanden.
Donhauser, Martin,
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2008)
Dynamic Risk of CDOs.
Working Paper.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2008)
Stress-testing CDOs.
The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Spe), S. 51-64.
Volltext nicht vorhanden.
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