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Publikationen von Plank, Kilian

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Anzahl der Einträge: 16.

2012

Hamerle, Alfred, Igl, Andreas und Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. Journal of Derivatives. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

2011

Plank, Kilian (2011) Diversification Potential of Structured Securities. The Journal of Fixed Income 20 (4), S. 24-32. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011) Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 3-24. Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2011) Intrinsic risks and structuring risks of structured finance. Diskussionspapier. Volltext nicht vorhanden.

2010

Plank, Kilian und Walter, Roland (2010) Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests. Journal of Risk. (Im Druck) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Copula Choice with Factor Credit Portfolio Models. In: Kneib, Thomas und Tutz, Gerhard, (eds.) Statistical Modelling and Regression Structures: Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Physica-Verlag, S. 321-336. ISBN 978-3-7908-2412-4. Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2010) Diversification Potentials of Structured Securities. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Intransparenzen auf Verbriefungsmärkten – Auswirkungen auf Risikoanalyse und Bewertung. Informatik Spektrum 33, S. 27-36. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, S. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0 . Volltext nicht vorhanden.

Plank, Kilian (2010) Structured Credit Risk and the Crisis. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2009

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) A note on the Berkowitz test with discrete distributions. Journal of Risk Model Validation 3 (2), S. 3-10. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2009) Is Diversification Possible with CDOs? Promises and Fallacies of an Investment Class. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2008

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) ABS-CDOs mit Subprime Exposure: "Hochgiftig" trotz AAA-Rating? Risiko-Manager (25-26), S. 8-10. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Dynamic Risk of CDOs. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2008) Stress-testing CDOs. The Journal of Risk Model Validation 2 (4, Special Issue 2008/09), S. 51-64. Volltext nicht vorhanden.

2007

Plank, Kilian (2007) Multivariate Diffusion Modeling. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Sun Dec 4 00:56:36 2016 CET.
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