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Publikationen von Rösch, Daniel

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Anzahl der Einträge: 90.

2016

Scheule, Harald, Baesens, Bart und Rösch, Daniel (2016) Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS. Wiley, New York, N.Y.. ISBN 978-1-119-14398-7. Volltext nicht vorhanden.

Betz, Jennifer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) What drives the time to resolution of defaulted bank loans? Finance Research Letters 18, S. 7-31. Volltext nicht vorhanden.

Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? – Consequences for capital requirements and model risk. Journal of Economic Dynamics and Control 68, S. 45-63. Volltext nicht vorhanden.

Scheule, Harald, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) The role model risk in extreme value theory for capital adequacy. Journal of Risk 18 (6), S. 39-70. Volltext nicht vorhanden.

2015

Jobst, Rainer, Rösch, Daniel, Scheule, Harald und Schmelzle, Martin (2015) A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities. Journal of Futures Markets 35 (4), S. 300-320. Volltext nicht vorhanden.

2014

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian und Rösch, Daniel (2014) An Analytical Approach for Systematic Risk Sensitivity of Structured Finance Products. Review of Derivatives Research 17 (1), S. 1-37. Volltext nicht vorhanden.

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Asset portfolio securitizations and cyclicality of regulatory capital. European Journal of Operational Research 237 (1), S. 289-302. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Wolter, Marcus (2014) Cure Events in Default Prediction. European Journal of Operational Research 238 (3), S. 846-857. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Forecasting Probabilities of Default and Loss Rates Given Default in the Presence of Selection. Journal of the Operational Research Society 65 (3), S. 393-407. Volltext nicht vorhanden.

2013

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Credit Securitisations and Derivatives - Challenges for the Global Markets. John Wiley & Sons, Chichester. ISBN 978-1-11-996396-7. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald, eds. (2013) Credit Securitisations and Derivatives: Challenges for the Global Markets. Finance Series. Wiley, Chichester. ISBN 978-111-996-396-7 (print), 978-111-996-604-3 (online). Volltext nicht vorhanden.

Löhr, Sebastian, Mursajew, Olga, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Dynamic Correlation Modeling and Spread Forecasting in Structured Finance. Journal of Futures Markets 33 (11), S. 994-1023. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Forecasting Mortgage Securitization Risk under Systematic Risk and Parameter Uncertainty. Journal of Risk and Insurance 81 (3), S. 563-586. Volltext nicht vorhanden.

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Ratings Based Capital Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 37 (12), S. 5236-5247. Volltext nicht vorhanden.

Bodenstedt, Matthias, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) The Path to Impairment: Do Credit Rating Agencies Anticipate Default Events of Structured Finance Transactions? European Journal of Finance 19 (9), S. 841-860. Volltext nicht vorhanden.

2012

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2012) Capital Incentives and Adequacy for Securitizations. Journal of Banking and Finance 36 (3), S. 733-748. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Wolter, Marcus (2012) Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen. Kredit und Kapital 45 (2), S. 189-217. Volltext nicht vorhanden.

2011

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Credit Ratings und Kapital für Verbriefungstransaktionen. Risikomanager 9, S. 20-21. Volltext nicht vorhanden.

Bade, Benjamin, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Default and Recovery Dependencies in a Simple Credit Risk Model. European Financial Management 17 (1), S. 120-144. Volltext nicht vorhanden.

Bade, Benjamin, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Empirical Performance of Loss Given Default Prediction Models. Journal of Risk Model Validation 5 (2), S. 25-44. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Securitization Rating Performance and Agency Incentives. BIS Working Paper Series 58, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2010

Rösch, Daniel (2010) Credit Portfolio Models - Statistical Methods. In: Cont, Rama, (ed.) Encyclopedia of Quantitative Finance. Bd. 1. Wiley, Chichester. ISBN 978-0-470-05756-8 (gesamt). Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Downturn Credit Portfolio Risk, Regulatory Capital and Prudential Incentives. International Review of Finance 10 (2), S. 185-207. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule , Harald (2010) Downturn Model Risk - Another View on the Global Financial Crisis. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk – Identification, Measurement and Management. Risk Books, London. ISBN 1906348251, 9781906348250. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Foreword. In: Breeden, Joseph, (ed.) Reinventing Retail Lending Analytics. Risk Books, London. ISBN 1906348383, 9781906348380. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Model Risk – Identification, Measurement and Management. Risk Books, London. ISBN 1906348251, 9781906348250. Volltext nicht vorhanden.

Donhauser, Martin, Hamerle, Alfred und Plank, Kilian (2010) Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Model Risk: Identification, Measurement and Management. Risk Books, London, S. 457-488. ISBN 978-1-906348-25-0 . Volltext nicht vorhanden.

Breitner, Michael, Rösch, Daniel, Tymchenko, Grigoriy und von Mettenheim, Hans-Jörg (2010) Sicherheit und Risikomanagement an den Finanzmärkten. Uni-Magazin, Leibniz Universität Hannover. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2010) Warum haben Ratings von Verbriefungen versagt? Sparkassenzeitschrift 73 (46). Volltext nicht vorhanden.

2009

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns. Financial Markets, Institutions and Instruments 18 (1), S. 1-26. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Downturn LGD for Hong Kong Mortgage Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 2 (4), S. 3-11. Volltext nicht vorhanden.

Breitner, Michael, Rösch, Daniel und von Mettenheim, Hans-Jörg (2009) Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen. OR News (36), S. 74-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2009) Special Issue on Stress-testing. Volltext nicht vorhanden.

2008

Rösch, Daniel und Winterfeldt, Birker (2008) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model. Asia Risk, S. 66-71. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Winterfeldt, Birker (2008) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model. Risk 21, S. 78-82. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Losses in Economic Downturns - Empirical Evidence for Hong Kong Mortgage Loans. Working Papers from Hong Kong Institute for Monetary Research 15, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Global Finance Journal 19 (3), S. 235-251. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Integrating Stress-Testing Frameworks. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations, and Techniques. Risk Books, S. 3-16. ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008) Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach. In: Rösch, Daniel und Scheule, Harald, (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, S. 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations and Techniques. Risk Books, London. ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1. Volltext nicht vorhanden.

2007

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Multiyear Dynamics for Forecasting Economic and Regulatory Capital in Banking. Journal of Credit Risk 3 (4), S. 113-134. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2007) Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios. Journal of Financial Forecasting 1 (2), S. 25-54. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2007) Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios. Journal of Risk Model Validation 1 (1), S. 55-75. Volltext nicht vorhanden.

2006

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. In: Engelmann, Bernd und Rauhmeier, Robert, (eds.) The Basel II Risk Parameters. Springer, Berlin, S. 105-126. ISBN 3-540-33085-2; 978-3-540-33085-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Applying Credit Risk Models to Default Data. (Eingereicht) Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) Credit Rating Impact on CDO Evaluation. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Ein einfaches Modell zur Risikomessung von Kreditportfolien. In: Brachinger, Hans Wolfgang und Hamerle, Alfred und Münnich, Ralf und Schweitzer, Walter, (eds.) Wirtschaftsstatistik: Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich. Vahlen, München, S. 65-79. ISBN 3-8006-3289-6. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2006) Parameterizing Credit Risk Models. Journal of Credit Risk 2 (4), S. 101-122. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2006) Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

2005

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2005) An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies. International Journal of Forecasting 21 (1), S. 37-51. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko²“. Die Unternehmung 59 (6), S. 535-546. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen. Die Betriebswirtschaft 65 (2), S. 179-196. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good is Gaussian? Journal of Risk 8 (1), S. 41-58. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality. Credit Technology 53, S. 35-42. Volltext nicht vorhanden.

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2005) Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems. Wilmott Magazine, S. 2-6. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2005) Regulatory Banking Capital, Estimation Error, and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2005) Validierung von Ratingsystemen – Teil II: Performancemessung. Kredit und Rating Praxis 31 (1), S. 15-19. Volltext nicht vorhanden.

2004

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2004) Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57 (22), S. 1275-1278. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2004) Vergleich verschiedener Ansätze zur Modellierung von Assetkorrelationen. Deutsches Risk 4, S. 39-45. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2004) Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting. Habilitation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) Econometric Approaches for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbaß, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the Banking Industry. Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Rösch, Daniel (2004) 14. Econometric Methods for Sector Analysis. In: Gundlach, Matthias und Lehrbass, Frank, (eds.) CreditRisk+ in the banking industry. Springer finance (14). Springer, Berlin, S. 231-248. ISBN 3-540-20738-4; 978-3-540-20738-2. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2004) Forecasting Retail Portfolio Credit Risk. Journal of Risk Finance 5 (2), S. 16-32. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2004) Validierung von Ratingsystemen – Teil I: Statistische Validierung. Kredit und Rating Praxis 30 (6), S. 20-22. Volltext nicht vorhanden.

2003

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Benchmarking Asset Correlations. Risk 16 (11), S. 77-81. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2003) Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 55, S. 199-223. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 380, Working Paper.

Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany. Financial Markets and Portfolio Management 17 (3), S. 309-331. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Supervision 2, Working Paper, Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2003) Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality. Risk Management Association Journal, S. 66-69. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

2002

Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2002) Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland. Die Bank, S. 470-473. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2002) Mitigating Procyclicality in Basel II: A Value at Risk Based Remedy. In: The 9th annual meeting of the German Finance Association, 05. Oktober 2002, Cologne. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2002) The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates. Central European Journal of Operations Research 10, S. 163-186. Volltext nicht vorhanden.

2001

Rösch, Daniel (2001) Informationsgehalt des Ratings und Ausfallraten im Konjunkturzyklus. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 359, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2001) Transfer von Kreditrisiko - Strukturen von Kreditderivaten. Kredit-Praxis 27 (1), S. 8-13. Volltext nicht vorhanden.

2000

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 349, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel und Hamerle, Alfred (2000) Systematische Bonitätsrisiken und Default-Korrelationen. In: Effiziente Gestaltung von Finanzmärkten und Finanzinstitutionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Februar 2000, Eltville. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 351, Lehrstuhl für Statistik, Wirtschaftswiss. Fak., Univ., Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 350, Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

1998

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spectrum 20 (2), S. 123-134. Volltext nicht vorhanden.

Rösch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich. Dt. Univ.-Verl., Wiesbaden. ISBN 3-8244-6729-1. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1998) Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement. Die Betriebswirtschaft 58 (1), S. 38-48. Volltext nicht vorhanden.

1997

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1997) Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 49 (10), S. 858-876. Volltext nicht vorhanden.

1996

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (4), S. 361-370. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen. Allgemeines Statistisches Archiv 80 (3), S. 299-312. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996) Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex. Financial Markets and Portfolio Management 10 (1), S. 61-74. Volltext nicht vorhanden.

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