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Publikationen von Rauhmeier, Robert

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Anzahl der Einträge: 7.

2006

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. In: Engelmann, Bernd und Rauhmeier, Robert, (eds.) The Basel II Risk Parameters. Springer, Berlin, S. 105-126. ISBN 3-540-33085-2; 978-3-540-33085-1. Volltext nicht vorhanden.

2005

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2005) Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems. Wilmott Magazine, S. 2-6. Volltext nicht vorhanden.

2004

Blochwitz, Stefan, Hamerle, Alfred, Hohl, Stefan, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2004) Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57 (22), S. 1275-1278. Volltext nicht vorhanden.

2003

Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy. Working Paper. (Unveröffentlicht) Volltext nicht vorhanden.

Rauhmeier, Robert (2003) Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

2002

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42. Volltext nicht vorhanden.

Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Modelling Default Rate Dynamics in the CreditRisk+ Framework. Risk 15 (10). Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Sun Dec 11 12:58:37 2016 CET.
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