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Publikationen von Weigand, Roland

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Anzahl der Einträge: 7.

2019

Hartl, Tobias und Weigand, Roland (2019) Approximate State Space Modelling of Unobserved Fractional Components. Diskussionspapier. (Eingereicht)

Hartl, Tobias und Weigand, Roland (2019) Multivariate Fractional Components Analysis. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft, Working Paper.

2018

Weigand, Roland (2018) Modeling Multivariate Time Series with Fractional Integration in Macroeconomics and Finance. Dissertation, Universität Regensburg.

2014

Weigand, Roland (2014) Matrix Box-Cox Models for Multivariate Realized Volatility. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 478, Working Paper.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2014) Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models. Economics Letters 122 (2), S. 299-302.

2013

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Long-run Identification in a Fractionally Integrated System. Journal of Business and Economic Statistics 31 (4), S. 438-450. Volltext nicht vorhanden.

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Fractionally Integrated VAR Models with a Fractional Lag Operator and Deterministic Trends: Finite Sample Identification and Two-step Estimation. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 471, Working Paper, University of Regensburg, Regensburg.

Diese Liste wurde erzeugt am Fri Mar 29 06:49:05 2024 CET.
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