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Safety first portfolio choice based on financial and sustainability returns

URN zum Zitieren dieses Dokuments:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-199142
DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
10.5283/epub.19914
Dorfleitner, Gregor ; Utz, Sebastian

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 02 Mrz 2011 10:08


Zusammenfassung

This paper lays the mathematical foundations of the notion of an investment's sustainability return and investigates three different models of portfolio selection with probabilistic constraints for safety first investors caring about the financial and the sustainability consequences of their investments. The discussion of these chance-constrained programming problems for stochastic and ...

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