Startseite UR
Einträge von Ferstl, Robert auf dem Publikationsserver
 | Eine Stufe nach oben |
Anzahl der Einträge: 9.
2021
Sigmund, Michael und Ferstl, Robert
(2021)
Panel vector autoregression in R with the package panelvar.
The Quarterly Review of Economics and Finance 80, S. 693-720.
Volltext nicht vorhanden.
2012
Ferstl, Robert, Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian
(2012)
The effect of the Japan 2011 disaster on nuclear and alternative energy stocks worldwide: An event study.
Business Research (BuR) 5 (1), S. 25-41.
Zugang zum Volltext eingeschränkt.
2011
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex
(2011)
Asset-liability management under time-varying investment opportunities.
Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192.
Volltext nicht vorhanden.
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex 
(2011)
Asset-liability management under time-varying investment opportunities.
Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192.
Volltext nicht vorhanden.
(2011)
Asset-liability management under time-varying investment opportunities.
Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192.
Volltext nicht vorhanden.
2010
Ferstl, Robert und Hayden, Josef
(2010)
Zero Coupon Yield Curve Estimation with the Package termstrc.
Journal of Statistical Software 36 (1), S. 1-34.
Volltext nicht vorhanden.
Buehler, Stefan, Burger, Anton und Ferstl, Robert
(2010)
The Investment Effects of Price Caps Under Imperfect Competition: A Note.
Economics Letters 106 (2), S. 92-94.
Volltext nicht vorhanden.
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex
(2010)
Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming.
Journal of Asset Management 11 (2/3), S. 94-112.
Volltext nicht vorhanden.
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex
(2010)
Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming.
Quantitative Finance 10 (2), S. 209-219.
Volltext nicht vorhanden.
(2010)
Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming.
Quantitative Finance 10 (2), S. 209-219.
Volltext nicht vorhanden.
2007
Ferstl, Robert
(2007)
Spatial Filtering with EViews and MATLAB.
Austrian Journal of Statistics 36 (1), S. 17-26.
Volltext nicht vorhanden.
Universitätsbibliothek
Publikationsserver
Kontakt:
Publizieren: oa@ur.de
0941 943 -4239 oder -69394
Dissertationen: dissertationen@ur.de
0941 943 -3904
Forschungsdaten: datahub@ur.de
0941 943 -5707