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Einträge von Kratochwil, Michael auf dem Publikationsserver
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Anzahl der Einträge: 4.
2022
Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael, Nagl, Maximilian 
und Rösch, Daniel
(2022)
Deep calibration of financial models: turning theory into practice.
Review of Derivatives Research 25, S. 109-136.
2020
Kratochwil, Michael
(2020)
Measuring Counterparty Risk - Development of innovative Methods in Light of Regulatory Reforms.
Dissertation, Universität Regensburg.
Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael und Rösch, Daniel
(2020)
Computing valuation adjustments for counterparty credit risk using a modified supervisory approach.
Review of Derivatives Research 23 (3), S. 273-322.
Kratochwil, Michael
(2020)
Credit exposure under the new standardized approach for counterparty credit risk: fixing the treatment of equity options.
The Journal of Credit Risk.
Volltext nicht vorhanden.
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