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Publikationen von Kratochwil, Michael

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Anzahl der Einträge: 4.

2022

Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel (2022) Deep calibration of financial models: turning theory into practice. Review of Derivatives Research 25, S. 109-136.

2020

Kratochwil, Michael (2020) Measuring Counterparty Risk - Development of innovative Methods in Light of Regulatory Reforms. Dissertation, Universität Regensburg.

Büchel, Patrick, Kratochwil, Michael und Rösch, Daniel (2020) Computing valuation adjustments for counterparty credit risk using a modified supervisory approach. Review of Derivatives Research 23 (3), S. 273-322.

Kratochwil, Michael (2020) Credit exposure under the new standardized approach for counterparty credit risk: fixing the treatment of equity options. The Journal of Credit Risk. Volltext nicht vorhanden.

Diese Liste wurde erzeugt am Fri Mar 29 12:18:00 2024 CET.
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