Anzahl der Einträge: 58.
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2014
2013
2012
2011
2010
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald
(2010)
Foreword.
In:
Breeden, Joseph, (ed.)
Reinventing Retail Lending Analytics.
Risk Books, London.
ISBN 1906348383, 9781906348380.
Volltext nicht vorhanden.
Donhauser, Martin,
Hamerle, Alfred und
Plank, Kilian
(2010)
Quantifying Systematic Risk in a Portfolio of Collateralised Debt Obligations.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Model Risk: Identification, Measurement and Management.
Risk Books, London, S. 457-488.
ISBN 978-1-906348-25-0.
Volltext nicht vorhanden.
2009
2008
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald
(2008)
Integrating Stress-Testing Frameworks.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations, and Techniques.
Risk Books, S. 3-16.
ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1.
Volltext nicht vorhanden.
Hamerle, Alfred,
Jobst, Rainer,
Knapp, Michael und
Lerner, Matthias
(2008)
Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach.
In:
Rösch, Daniel und
Scheule, Harald, (eds.)
Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques.
Riskbooks, London, S. 67-91.
ISBN 978-1-906348-11-3.
Volltext nicht vorhanden.
2007
2006
2005
2004
Hamerle, Alfred,
Liebig, Thilo und
Scheule, Harald
(2004)
Forecasting Credit Portfolio Risk.
Discussion paper / Deutsche Bundesbank: Series 2, Banking and financial studies 2004,1,
Dt. Bundesbank, Frankfurt am Main.
2003
Scheule, Harald
(2003)
Prognose von Kreditausfallrisiken.
Risikomanagement und Finanzcontrolling, 8.
Uhlenbruch, Bad Soden/Ts..
ISBN 3-933207-41-X.
Volltext nicht vorhanden.
2002
Boegelein, Leif,
Hamerle, Alfred,
Rauhmeier, Robert und
Scheule, Harald
(2002)
Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse.
Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42.
Volltext nicht vorhanden.
2001
2000
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