Publikationen von Wildenauer, Nicole

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2007) Default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Risk: Risk magazine (Januar), S. 100-105. Volltext nicht vorhanden.

Wildenauer, Nicole (2007) Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement. Dissertation, Universität Regensburg. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Explaining default and recovery correlations - A dynamic econometric approach. Working Paper. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, S. 127-142. ISBN 3-540-33085-2. Volltext nicht vorhanden.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

Hamerle, Alfred, Knapp, Michael, Liebig, Thilo und Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main. Volltext nicht vorhanden.