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Ferstl, Robert ; Weissensteiner, Alex

Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming

Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming. Quantitative Finance 10 (2), S. 209-219.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Apr 2010 08:19
Artikel



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftQuantitative Finance
Verlag:ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD
Ort der Veröffentlichung:ABINGDON
Band:10
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:2
Seitenbereich:S. 209-219
Datum2010
InstitutionenWirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
ThemenverbundImmobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer
WertTyp
10.1080/14697680802637908DOI
Verwandte URLs
URLURL Typ
http://dx.doi.org/10.1080/14697680802637908Verlag
Stichwörter / KeywordsBOND PORTFOLIO MANAGEMENT; LIABILITY MANAGEMENT; MARKET PRICE; CREDIT RISK; MODEL; SIMULATION; SECURITIES; ASSET; Dynamic stochastic programming; Stochastic linear programming; Cash management; Market price of risk; Change of measure; Scenario generation
Dewey-Dezimal-Klassifikation600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenZum Teil
Dokumenten-ID14092

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