Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming
Artikel
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex
(2010)
Cash Management using Multi-Stage Stochastic Programming.
Quantitative Finance 10 (2), S. 209-219.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Quantitative Finance | ||||
| Verlag | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | ABINGDON | ||||
| Band | 10 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 | ||||
| Seitenbereich | S. 209-219 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 08 Apr 2010 08:19 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Verwandte URLs |
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| Stichwörter / Keywords | BOND PORTFOLIO MANAGEMENT; LIABILITY MANAGEMENT; MARKET PRICE; CREDIT RISK; MODEL; SIMULATION; SECURITIES; ASSET; Dynamic stochastic programming; Stochastic linear programming; Cash management; Market price of risk; Change of measure; Scenario generation | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 14092 |
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