Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming
Artikel
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming. Journal of Asset Management 11 (2/3), S. 94-112.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Asset Management | ||||
| Verlag | Palgrave Macmillan | ||||
| Band | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2/3 | ||||
| Seitenbereich | S. 94-112 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 08 Apr 2010 08:43 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Verwandte URLs |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Dynamic stochastic optimisation; Treasury management; Market price of risk; Change of measure; Scenario generation | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 14094 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric