Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2010) Back Testing Short-Term Treasury Management Strategies Based on Multi-stage Stochastic Programming. Journal of Asset Management 11 (2/3), S. 94-112.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Apr 2010 08:43
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Asset Management | ||||
| Verlag: | Palgrave Macmillan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2/3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 94-112 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Verwandte URLs |
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| Stichwörter / Keywords | Dynamic stochastic optimisation; Treasury management; Market price of risk; Change of measure; Scenario generation | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 14094 |
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