Asset-liability management under time-varying investment opportunities
Ferstl, Robert und Weissensteiner, Alex (2011) Asset-liability management under time-varying investment opportunities. Journal of Banking & Finance 35 (1), S. 182-192.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 21 Jul 2010 11:18
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||||
| Verlag: | Elsevier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 35 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 182-192 | ||||||
| Datum | Januar 2011 | ||||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||||
| Identifikationsnummer |
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| Klassifikation |
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| Stichwörter / Keywords | Asset-liability management; Predictability; Stochastic programming; Scenario generation; VAR process | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 15979 |
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