URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-164772
Trenkler, Carsten und Weber, Enzo (2010) On the Identification of Codependent VAR and VEC Models. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 445, Working Paper.
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Zusammenfassung
In this paper we discuss identification of codependent VAR and VEC models. Codependence of order q is given if a linear combination of autocorrelated variables eliminates the serial correlation after q lags. Importantly, maximum likelihood estimation and corresponding likelihood ratio testing are only possible if the codependence restrictions can be uniquely imposed. However, our study reveals ...
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| Dokumentenart: | Monographie (Working Paper) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schriftenreihe der Universität Regensburg: | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft | ||||
| Datum: | 15 September 2010 | ||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie | ||||
| Themenverbund: | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Identifikationsnummer: |
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| Klassifikation: |
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| Stichwörter / Keywords: | Codependence, identification, VAR, cointegration, serial correlation common features | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Zum Teil | ||||
| Eingebracht am: | 16 Sep 2010 07:55 | ||||
| Zuletzt geändert: | 08 Mrz 2017 08:27 | ||||
| Dokumenten-ID: | 16477 |
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