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On the Identification of Codependent VAR and VEC Models

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-164772

Trenkler, Carsten und Weber, Enzo (2010) On the Identification of Codependent VAR and VEC Models. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 445, Working Paper.

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Zusammenfassung

In this paper we discuss identification of codependent VAR and VEC models. Codependence of order q is given if a linear combination of autocorrelated variables eliminates the serial correlation after q lags. Importantly, maximum likelihood estimation and corresponding likelihood ratio testing are only possible if the codependence restrictions can be uniquely imposed. However, our study reveals ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:15 September 2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:16477RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Codependence, identification, VAR, cointegration, serial correlation common features
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:16 Sep 2010 07:55
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:27
Dokumenten-ID:16477
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