Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection
Artikel
Hirschberger, Markus, Steuer, Ralph E., Utz, Sebastian, Wimmer, Maximilian und Qi, Yue (2013) Computing the nondominated surface in tri-criterion portfolio selection. Operations Research 61 (1), S. 169-183.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Operations Research | ||||
| Verlag | INFORMS | ||||
| Ort der Veröffentlichung | CATONSVILLE | ||||
| Band | 61 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 169-183 | ||||
| Datum | 5 Februar 2013 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Okt 2012 06:07 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Verwandte URLs |
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| Stichwörter / Keywords | EFFICIENT PORTFOLIOS; VECTOR MAXIMIZATION; SHARPE RATIO; PERFORMANCE; SET; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 26526 |
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