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Overviewing the transition of Markowitz bi-criterion portfolio selection to tri-criterion portfolio selection

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-271590

Steuer, Ralph E., Wimmer, Maximilian und Hirschberger, Markus (2013) Overviewing the transition of Markowitz bi-criterion portfolio selection to tri-criterion portfolio selection. Journal of Business Economics 83 (1), S. 61-85.

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Andere URL zum Volltext: http://link.springer.com/article/10.1007/s11573-012-0642-4


Zusammenfassung

Over sixty years ago, Markowitz introduced the mean-variance efficient frontier to finance. While mean-variance is still the predominant model in portfolio selection, it has endured many criticisms. One serious one is that it does not allow for additional criteria. The difficulty is that the efficient frontier becomes a surface. With it now possible to compute such a surface, we provide an ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:19 Januar 2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1007/s11573-012-0642-4DOI
Klassifikation:
NotationArt
G11Journal of Economics Literature Classification
C61Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Efficient frontiers, Nondominated surfaces, Parametric quadratic programming, Portfolio selection, Stability sets, Hyperbolic platelets
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:18 Dez 2012 08:25
Zuletzt geändert:02 Jun 2018 19:06
Dokumenten-ID:27159
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