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Bank Bailouts: REITs and their Performance as Financial Stock

URN to cite this document:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-277984
Olliges, Jan-Willem ; Raudszus, Malte H. ; Mueller, Glenn R.
Date of publication of this fulltext: 21 Mar 2013 10:02


Abstract (English)

This study focuses on the implications of bank bailouts on the risk and return performance of REITs and other financial stocks. Previous evidence on monetary policy finds positive value effects on REITs when federal fund rates are decreased in order to strengthen the market’s liquidity pool. Bank bailouts can also be seen as a positive monetary shock to capital markets as government intervention ...

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Translation of the abstract (German)

Die Forschungsstudie fokussiert sich auf die Auswirkungen von Bankenrettungen auf das Risiko-Rendite-Profil von REITs und anderen Finanzwerten. Frühere Studien zur Geldpolitik beobachten positive Werteffekte bei REITs, wenn der Leitzins gesenkt wird, um den Liquiditätspool des Marktes zu stärken. Auch Bankenrettungen können als positiver Liquiditätsschock für den Kapitalmarkt angesehen werden, da ...

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