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Measuring Persistence in Volatility Spillovers

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-280434

Conrad, Christian und Weber, Enzo (2013) Measuring Persistence in Volatility Spillovers. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 473, Working Paper.

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Zusammenfassung

This paper analyzes volatility spillovers in multivariate GARCH-type models. We show that the cross-effects between the conditional variances determine the persistence of the transmitted volatility innovations. In particular, the effect of a foreign volatility innovation on a conditional variance is even more persistent than the effect of an own innovation unless it is offset by an accompanying ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:11 April 2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:28043RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
C51Journal of Economics Literature Classification
C52Journal of Economics Literature Classification
C53Journal of Economics Literature Classification
G10Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Multivariate GARCH, spillover, persistence, small and large firms
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:12 Apr 2013 09:58
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:36
Dokumenten-ID:28043
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