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Capital allocation in credit portfolios in a multi-period setting

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-293740

Pfister, Tamara, Utz, Sebastian und Wimmer, Maximilian (2015) Capital allocation in credit portfolios in a multi-period setting. Review of Managerial Science 9 (1), S. 1-32.

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Zusammenfassung

This article reviews the literature on techniques of credit risk models, multi-period risk measurement, and capital allocation, and gives a tutorial on applying these techniques to credit portfolios with a focus on practical aspects. The effects of the choice of considered loss process concerning the handling of write-offs and matured assets or rating migration are displayed, and the impact on ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:14 Januar 2015
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1007/s11846-014-0119-7DOI
Klassifikation:
NotationArt
D81Journal of Economics Literature Classification
G21Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:risk capital, credit risk, multi-period risk, Conditionally Independent Defaults,Copula models, capital allocation, risk contribution
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:06 Feb 2014 11:43
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:37
Dokumenten-ID:29374
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