Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory
Artikel
Gatzert, Nadine und Kellner, Ralf (2013) Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory. Journal of Banking and Finance 37 (11), S. 4353-4367.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking and Finance | ||||
| Verlag | Elsevier | ||||
| Band | 37 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 11 | ||||
| Seitenbereich | S. 4353-4367 | ||||
| Datum | November 2013 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 02 Mai 2014 06:01 | ||||
| Institutionen | Nicht ausgewählt | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Extreme value theory; Index-linked hedging instruments; Copulas | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||
| Dokumenten-ID | 29867 |
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