Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory
Gatzert, Nadine und Kellner, Ralf (2013) Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory. Journal of Banking and Finance 37 (11), S. 4353-4367.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 02 Mai 2014 06:01
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking and Finance | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 37 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 | ||||
| Seitenbereich: | S. 4353-4367 | ||||
| Datum | November 2013 | ||||
| Institutionen | Nicht ausgewählt | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Extreme value theory; Index-linked hedging instruments; Copulas | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||
| Dokumenten-ID | 29867 |
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