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Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory

Gatzert, Nadine und Kellner, Ralf (2013) Estimating the Basis Risk of Index-Linked Hedging Strategies using Multivariate Extreme Value Theory. Journal of Banking and Finance 37 (11), S. 4353-4367.

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Zusammenfassung

This paper studies the empirical quantification of basis risk in the context of index-linked hedging strategies. Basis risk refers to the risk of non-payment of the index-linked instrument, given that the hedger’s loss exceeds some critical level. The quantification of such risk measures from empirical data can be done in various ways and requires special consideration of the dependence structure ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:November 2013
Institutionen:Nicht ausgewählt
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.jbankfin.2013.07.043DOI
Stichwörter / Keywords:Extreme value theory; Index-linked hedging instruments; Copulas
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Nein
Eingebracht am:02 Mai 2014 06:01
Zuletzt geändert:02 Mai 2014 06:01
Dokumenten-ID:29867
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