URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-312377
Rieks, Johannes (2015) Studies on stock market efficiency. Dissertation, Universität Regensburg.
| Lizenz: Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand Download (625kB) |
Zusammenfassung (Englisch)
This dissertation consists of three empirical studies on capital market efficiency in a broader sense. Two of the three papers are dedicated to the examination of short-term stock-returns in the wake of large one-day price changes – positive or negative. If significant abnormal returns can be found after large price changes this may indicate improper information efficiency. One if not the only ...
Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)
Die vorliegende Dissertation besteht aus drei empirischen Studien, die sich im weiteren Sinne mit Kapitalmarkteffizienz beschäftigen. Zwei der drei Papers widmen sich der Untersuchung von kurzfristigen Aktienrenditen nach eintägigen Preisschocks. Ließen sich signifikante abnormale Renditen nach Preisschocks nachweisen, könnte das auf eine unvollständige Informationseffizienz schließen lassen. ...
Bibliographische Daten exportieren
| Dokumentenart: | Hochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation) |
|---|---|
| Datum: | 20 Januar 2015 |
| Begutachter (Erstgutachter): | Prof. Dr. Klaus Röder |
| Tag der Prüfung: | 14 Januar 2015 |
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Stichwörter / Keywords: | overreaction, price shocks, stock return predictability, emerging markets, investor relations, insider trading |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status: | Veröffentlicht |
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja |
| Eingebracht am: | 20 Jan 2015 13:41 |
| Zuletzt geändert: | 08 Mrz 2017 08:38 |
| Dokumenten-ID: | 31237 |
Downloadstatistik