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Comment on Risk Shocks by Christiano, Motto, and Rostagno (2014)

Lee, Gabriel, Salyer, Kevin und Strobel, Johannes (2016) Comment on Risk Shocks by Christiano, Motto, and Rostagno (2014). Working Paper.

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Sep 2016 09:27

Zusammenfassung

In a recent paper, Christiano, Motto and Rostagno (2014, henceforth CMR) report that risk shocks are the most important source of business cycle fluctuations. This result is in contrast to much of the existing literature; e.g. Bachmann and Bayer (2013) report that risk shocks account for 4% of the volatility in GDP. We resolve this apparent contradiction by first highlighting that CMR depart from ...

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Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:15 September 2016
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)
Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)

Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS
Projekte:DFG: LE 1545/1-1
Klassifikation:
NotationArt
E4, E5, E2Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:agency costs, credit channel, time-varying uncertainty
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Unbekannt / Keine Angabe
Begutachtet:Nein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints)
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Dokumenten-ID:34641
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